Exponential moving average sql server

Czytałem dyskusję, o której wspomniałeś. Ma zastosowanie do PostgreSQL, ponieważ może tworzyć zdefiniowaną przez użytkownika funkcję agregującą przy użyciu SQL w PostgreSQL, ale niedozwolone w SQL Server. Używanie rekurencyjnego CTE jest wykonalnym sposobem w SQL Server, ale zauważam, że sposób CTE może wymagać więcej skanowania tabeli niż funkcji okna. Stawiam więc ten post, aby zapytać, czy możliwe jest obliczenie wykładniczej średniej kroczącej przy użyciu funkcji okna SQL Server 2017, podobnie jak obliczanie prostej średniej kroczącej. ndash xiagao1982 kwi 14 13 o 2:53 Najpierw obliczyć EMA (SMA (x)) zamiast EMA (x). Po drugie, twoja stała quotsmoothing jest faktycznie wartością beta w mojej formule, a nie alpha. Przy tych dwóch zmianach pole SQLFiddle wygląda tak: sqlfiddle6191921 Jednak nadal istnieje niewielka różnica między rzeczywistym wynikiem a oczekiwanym wynikiem. Chciałbym wrócić i sprawdzić, czy ich definicja EMA pasuje do tej, którą znam. ndash Sebastian Meine 7 maja o 13:46 Właśnie popatrzyłem na formularz w arkuszu kalkulacyjnym, który dołączyłeś, a to jest daleko poza standardową definicją EMA. Moja formuła oblicza wykładniczą średnią ruchomą z ostatnich dziesięciu wierszy. Arkusz kalkulacyjny najpierw oblicza standardową średnią z ostatnich dziesięciu rzędów, a następnie nieograniczoną wykładniczo ważoną średnią kroczącą dla wszystkich średnich. To jest następująca formuła: en. wikipedia. orgwikiEWMAchart ndash Sebastian Meine 7 maja o 13: 52 To pytanie Evergreen Joe Celko. Ignoruję, która platforma DBMS jest używana. Ale w każdym razie Joe był w stanie odpowiedzieć ponad 10 lat temu standardowym SQL. Cytat z Joe Celko SQL Puzzles and Answers: Ostatnia próba aktualizacji sugeruje, że możemy użyć predykatu do skonstruowania zapytania, które dałoby nam średnią ruchomą: Czy dodatkowa kolumna lub metoda zapytania są lepsze? Zapytanie jest technicznie lepsze, ponieważ metoda UPDATE będzie zdenormalizuj bazę danych. Jeśli jednak zapisane dane historyczne nie ulegną zmianie, a obliczanie średniej ruchomej jest kosztowne, można rozważyć zastosowanie podejścia opartego na kolumnach. Zapytanie dotyczące łamigłówek SQL: w każdym razie jednolite. Wystarczy rzucić do odpowiedniego kubełka wagi w zależności od odległości od aktualnego punktu czasowego. Na przykład limit wagi 1 dla punktów danych w ciągu 24 godzin od aktualnego punktu danych00 dla punktów danych w ciągu 48 godzin. W takim przypadku liczy się to, ile kolejnych punktów danych (np. 6:12 i 23:48) jest od siebie odległych. Przypadek użycia, o jakim myślę, byłby próbą wygładzenia histogramu wszędzie tam, gdzie punkty danych nie są wystarczająco gęste ndash msciwoj 27 maja 15 w 22:22 Nie jestem pewien, czy twój oczekiwany wynik (wynik) pokazuje klasyczną prostą ruchomą (toczącą się) średnią przez 3 dni. Ponieważ, na przykład, pierwsza potrójna liczba z definicji daje: ale oczekujesz 4,360 i jej mylące. Mimo to sugeruję następujące rozwiązanie, które wykorzystuje funkcję okienkową AVG. To podejście jest o wiele bardziej wydajne (jasne i mniej wymagające zasobów) niż SELF-JOIN wprowadzone w innych odpowiedziach (i jestem zaskoczony, że nikt nie dał lepszego rozwiązania). Widzisz, że AVG jest opakowany w case, gdy rownum gt p. days następnie wymusza NULL w pierwszych wierszach, gdzie 3-dniowa średnia krocząca nie ma znaczenia. odpowiedziano 23 lutego 16 o 13:12 Możemy zastosować metodę brudnych lewych złączeń Joe Celkosa (cytowany powyżej przez Diego Scaravaggi), aby odpowiedzieć na pytanie, gdy zostało zadane. Generuje żądane dane wyjściowe: odpowiedź 16 stycznia 16 o 0:33 Twoja wymiana stosów odpowiedzi 2017, IncWykonaliśmy wyzwanie, próbując umieścić 20 (dni handlowe) wykładniczą średnią ruchomą (EMA) w naszym modelu danych w PowerPivot. Oto wzór EMA i przykładowy arkusz kalkulacyjny: stockchartsschooldoku. phpidchartschool: technicalindicators: movingaverages Wklejono wzór dla wygody: SMA (prosta średnia ruchoma): 10-letni suma 10 Mnożnik: 2 (okres 43 1)) EMA: x mnożnik 43 EMA (Poprzedni dzień). Przykładowy arkusz kalkulacyjnyprzedstawiony w ilustracjachartechniczneindykatory techniczne iprzesuwającewtryskarkics-movavg. xls W naszym modelu tabela faktów zawiera następujące kolumny: Symbol Data Otwórz Wysoko niska Zamknij objętość W tabeli kalendarza zidentyfikowaliśmy dni transakcyjne (CalendarTradingDayNumber) jako 1, abyśmy mogli je zliczyć. Chcemy, aby pole EMA było obliczane w tabeli przestawnej, tak jak w tym kontekście: Data wybrana w kontekście CalendarFullDate Row: FactTableSymbol Wartości: FactTableClose FactTableEMA 20D gtgt Brakujące Do tej pory otrzymaliśmy następujące pola obliczeniowe: Mnożnik Ema 2 (okres 43 1) Średnie 20D ZAMKNIJ IF (Suma CLOSEBLANK (), BLANK (), (KALKULACJA (ŚREDNIA (FactTableCLOSE), FILTER (WSZYSTKIE (Kalendarz), CalendarTradingDayNumberltMAX (CalendarTradingDayNumber) ampamp CalendarTradingDayNumbergtMAX (CalendarTradingDayNumber) - Period)))) Wygląda na to, że formuła EMA zawiera samodzielne odniesienie do poprzednich wartości, a także zaczyna się od wartości SMA (średnia 20D ZAMKNIĘCIE). Jak możemy to zrobić Z góry dziękujemy. Bardzo doceniam twoje wsparcie. Sobota, 19 lipca 2017 r., Godz. 21:42