30 tygodniowa średnia ruchoma

Średnia ruchoma Ten przykład pokazuje, w jaki sposób obliczyć średnią ruchomą szeregu czasowego w Excelu. Średnia ruchoma służy do łagodzenia nieprawidłowości (szczytów i dolin) w celu łatwego rozpoznawania trendów. 1. Najpierw przyjrzyjmy się naszej serii czasowej. 2. Na karcie Dane kliknij Analiza danych. Uwaga: nie można znaleźć przycisku Analiza danych Kliknij tutaj, aby załadować dodatek Analysis ToolPak. 3. Wybierz średnią ruchomą i kliknij OK. 4. Kliknij pole Input Range i wybierz zakres B2: M2. 5. Kliknij w polu Interwał i wpisz 6. 6. Kliknij pole Zakres wyjściowy i wybierz komórkę B3. 8. Narysuj wykres tych wartości. Objaśnienie: ponieważ ustawiliśmy przedział na 6, średnia ruchoma jest średnią z poprzednich 5 punktów danych i bieżącego punktu danych. W rezultacie szczyty i doliny są wygładzone. Wykres pokazuje rosnący trend. Program Excel nie może obliczyć średniej ruchomej dla pierwszych 5 punktów danych, ponieważ nie ma wystarczającej liczby poprzednich punktów danych. 9. Powtórz kroki od 2 do 8 dla przedziału 2 i odstępu 4. Wniosek: Im większy przedział, tym bardziej wygładzone są szczyty i doliny. Im mniejszy przedział czasu, tym bardziej zbliżone są średnie ruchome do rzeczywistych punktów danych. Wybór długoterminowej średniej ruchomej Podczas śledzenia głównego trendu masz do czynienia z szerokim wyborem średnich kroczących. Możesz skopiować kogoś innego i mieć nadzieję, że dokonał świadomego wyboru, lub możesz oprzeć swój wybór na poniższych kryteriach. Użyj średniej ruchomej, która stanowi mniej więcej połowę długości śledzonego cyklu. Jeśli długość cyklu od szczytu do szczytu wynosi około 250 dni (1 rok), odpowiednia jest średnia krocząca z 125 dni. Długość cyklu jest różna, więc prawdopodobnie pozostanie Ci wybór kilku różnych okresów. Wykreśl zakres MA zgodnie z historią cen na wykresie i porównaj wyniki, a następnie wybierz najlepsze dopasowanie. Masz wybór spośród trzech typów średniej ruchomej na wykresach Incredible. Jakie są różnice Każdy typ średniej ruchomej ma różne cechy: Proste średnie ruchome mają tendencję do dwukrotnego szczekania. danie jednego sygnału, gdy dane poza normalnym zakresem są dodawane, oraz odwrotny sygnał, gdy te same dane zostaną usunięte z obliczenia średniej ruchomej (pod koniec okresu). Z tego powodu należy ich unikać. Na powyższym wykresie widać również, że ważona średnia krocząca jest bardziej responsywna niż wykładnicza średnia krocząca. wspinanie się wyżej i szybciej niż EMA podczas silnych trendów upadających szybciej i dalej podczas trendów spadkowych i szybszego odwracania po odwróceniu. Na poniższym wykresie widać, że istnieje znaczna rozbieżność między 120-dniową wykładniczą średnią kroczącą a średnią ważoną średnią kroczącą. 80-dniowa wykładnicza średnia krocząca jest bardziej dopasowana niż 120-dniowa EMA. W skrócie, należy unikać SMA i zwiększać ważoną średnią kroczącą (o około 50) w porównaniu do wykładniczej średniej kroczącej. Jaka jest różnica między, powiedzmy, 30-tygodniową średnią ważoną ruchomą a jej dziennym odpowiednikiem Bardzo niewiele, jeśli spojrzysz na wykres poniżej. Tygodniowe MA są spuścizną dni sprzed komputerów osobistych, kiedy handlowcy obliczali MA za pomocą kalkulatora Texas Instruments, a nawet maszyny do dodawania Burroughsa. Dane wejściowe zostały ograniczone do minimum. Nie możesz zjeść swojego ciasta i zjeść go: dowolna średnia ruchoma: albo utrzyma cię w trendzie, ale wydostaniesz się późno przed wyjściem lub wydasz wcześniej, ale daj więcej przedwczesnych sygnałów wyjścia (kosztuje cię pieniądze i podniesie ciśnienie krwi). Musisz zdecydować, jaki jest Twój główny cel: przejechać trend do końca lub szybko wyjść, gdy trend się odwróci. W szybkim tempie lub przedmuchaniu będziesz chciał użyć szybszej średniej kroczącej. jak 100-dniowa EMA powyżej. W powolnym tempie wolniej poruszająca się średnia czasami wydaje się lepsza, ale często można z nich zrezygnować. MA nie nadają się do handlu wolniejszymi trendami: jest zbyt wiele fałszywych sygnałów wyjściowych, niezależnie od tego, czy handlujesz z szybszą średnią ruchową, czy wolniejszą. Użyj filtru, aby wykluczyć powolne trendy, a następnie użyć szybszej średniej ruchomej dla pozostałych (silniejszych) trendów. Brak nakładania się (lub odstępu) między poprzednim drugorzędnym górnym i bieżącym drugorzędnym niskim (lub odwrotnie w dół). Więcej informacji na temat przestrzeni, zobacz trendy niewidomych freddy. Korekta wtórna (lub wzorzec wykresu), która respektuje długoterminową średnią ruchomą. Można zastosować korekty krótkookresowe, ale im krótsza korekta tym większe ryzyko. System Directional Movement 11-tygodniowy ADX gt 25 (lub 30) i DI powyżej DI - (lub poniżej, dla trendu zniżkowego) Oscylator Detrended Price (20-week) większy niż zero Jeśli zamierzasz użyć szybszej średniej ruchomej dla śledząc główne trendy, polecam wypróbować jedną z następujących rzeczy: 100-dniową EMA lub 150-dniową WMA (jeśli jesteś stworzonym z przyzwyczajenia, 30-tygodniowy WMA nie będzie miał dużej różnicy). Jeśli okaże się, że są one zbyt elastyczne, należy zwiększyć czas, aby osiągnąć pożądany wynik. Unikaj używania prostych średnich kroczących. Uważaj, że ważone średnie ruchome są dużo bardziej responsywne niż wykładnicze MA. Unikaj używania długoterminowych MA w powolnym tempie - użyj filtru, aby je zidentyfikować. Spróbuj użyć szybszej średniej kroczącej (100-dniowa EMA lub 150-dniowy ważony MA) w silnych trendach. Średni ruchomy - MA ZMNIEJSZAJĄCA Średnia ruchoma - MA Jako przykład SMA rozważ zabezpieczenie z następującymi cenami zamknięcia w ciągu 15 dni: Tydzień 1 (5 dni) 20, 22, 24, 25, 23 Tydzień 2 (5 dni) 26, 28, 26, 29, 27 Tydzień 3 (5 dni) 28, 30, 27, 29, 28 10-dniowe MA wyrównać ceny zamknięcia za pierwsze 10 dni jako pierwszy punkt danych. Następny punkt danych obniżyłby najwcześniejszą cenę, dodał cenę w dniu 11 i wziął średnią, i tak dalej, jak pokazano poniżej. Jak wspomniano wcześniej, IZ opóźnia bieżące działania cenowe, ponieważ są one oparte na wcześniejszych cenach, im dłuższy okres czasu dla MA, tym większe opóźnienie. Tak więc 200-dniowa MA będzie miała znacznie większy stopień opóźnienia niż 20-dniowy MA, ponieważ zawiera ceny z ostatnich 200 dni. Czas stosowania MA zależy od celów handlowych, a krótsze MA stosuje się w przypadku transakcji krótkoterminowych, a długoterminowe IZ są bardziej odpowiednie dla inwestorów długoterminowych. 200-dniowy MA jest szeroko śledzony przez inwestorów i handlowców, z przerwami powyżej i poniżej tej średniej ruchomej uważanej za ważny sygnał handlowy. IZ przekazują również ważne sygnały transakcyjne samodzielnie lub gdy przechodzą dwie średnie wartości. Wzrost wartości MA wskazuje, że zabezpieczenie ma tendencję wzrostową. podczas gdy malejący MA wskazuje na to, że ma tendencję zniżkową. Podobnie, pęd w górę jest potwierdzany przez zwyżkowy crossover. co ma miejsce, gdy krótkoterminowe MA przechodzi ponad długoterminowe MA. Pęd w dół jest potwierdzany przez niedźwiedzi crossover, który występuje, gdy krótkoterminowe MA przechodzi poniżej długoterminowego MA.